Матриця за два тижні: теплова мапа портфеля, індекс страху і жадібності, автоматичний IBKR і новий скринер

За останні два тижні в Матриці з'явилось багато нового. З 21 жовтня по 4 листопада ми внесли в код понад 800 змін. Карток стало 864, а 25 жовтня їх було 752. З'явився новий розділ «Ринок» з трьох сторінок, автоматичне підключення Interactive Brokers і новий скринер з моїми готовими добірками.

Нижче я пройду по кожній зміні: що це, навіщо воно мені як інвестору і чим відрізняється від того, що є в інших сервісах. Як працює сама Матриця, тобто ворота, рівні якості і вердикти, я детально пояснив у статті «Як вибрати акції: Матриця Тараса Гука зсередини». Тут лише нове.

Нові індекси: Топ-100 світу, Топ-100 ЄС і Україна

Раніше Матриця покривала S&P 500 і Nasdaq-100. Тепер у меню «Індекси» є ще три переліки:

• Топ-100 світу за капіталізацією. Тут Saudi Aramco, TSMC, Tencent, Samsung, китайські банки і решта найбільших компаній поза США.
• Топ-100 ЄС за капіталізацією. Найбільші компанії Європейського Союзу, від ASML і далі.
• Українські компанії. 12 публічних компаній з бізнесом в Україні, акції яких торгуються на біржах. Перелік ми склали самі за повідомленнями компаній і бірж.

Кожну компанію з цих переліків рушій рахує за тими самими правилами, що й Apple чи NVIDIA. Окремо я написав статті про Топ-100 ЄС і про українські компанії на Матриці: там розбір вердиктів по кожному переліку.

Карток стає більше щодня

Ми не ставимо собі ціль «2 000 карток». Ціль інша: щоб Матриця могла рости до десятків тисяч компаній, як великі скринери. Зараз працює просте правило. Якщо ви додали в портфель компанію, якої в Матриці ще немає, наступного дня після нічного перерахунку на неї з'являється картка. Якщо, звісно, для неї є дані.

Interactive Brokers: один раз підключив, далі все само

Це функція, якої я сам хотів найбільше. Багато моїх підписників тримають акції в Interactive Brokers. Угоди в трекер портфеля зазвичай доводиться вносити вручну, і багато хто цього просто не робить.

Тепер у «Моєму портфелі» є блок «Автоматичне оновлення з Interactive Brokers». Ви один раз налаштовуєте в кабінеті IBKR звіт Flex Query: ставите галочки у семи розділах за інструкцією, яка стоїть прямо в блоці. Створюєте токен і вставляєте його в Матрицю. Більше нічого робити не треба.

Що Матриця підтягує сама

• Позиції і угоди. Щоночі сайт бере свіжий звіт: що ви купили, що продали, скільки чого тримаєте. Позиції оновлюються без вашої участі.
• Внески і виведення з дня відкриття рахунку. Це потрібно, щоб чесно рахувати дохідність. Без внесків будь-який трекер плутає «я заробив» з «я доклав грошей».
• Реалізований прибуток за весь час. Скільки ви заробили чи втратили на вже закритих позиціях, по роках і разом. IBKR у кабінеті показує його за обраний період, а одним числом за всі роки рахунку не показує. Матриця збирає історію рік за роком і зводить у таблицю.
• Дивіденди і податок на дивіденди по роках.
• P&L і вартість портфеля щодня, і все це поруч з оцінкою кожної позиції рушієм Матриці.

Ось як це виглядає на моєму основному рахунку: уся історія з 2020 року, реалізований прибуток, внески, дивіденди і податок на них по роках. Нічого з цього я не вносив руками.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

На своєму рахунку я це перевірив. Історія завантажилась з 2020 по 2026 рік. Угоди з акціями й опціонами збіглись зі зведенням результатів IBKR точно, у 4 роках з 4, які ми звіряли з річними виписками. Реалізований прибуток рахуємо так само, як сам IBKR: разом з курсовою різницею валют і погашенням казначейських векселів.

Як підключити

Блок підключення стоїть у «Моєму портфелі». Там покрокова інструкція: які сім розділів позначити у Flex Query в кабінеті IBKR, де взяти Query ID і токен і куди їх вставити.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Чому це безпечно

Я юрист, і питання безпеки для мене перше. Тому коротко і по суті:

• Токен Flex дає лише читати звіти. Торгувати, виводити гроші чи змінювати налаштування рахунку цим токеном неможливо. Так влаштований сам сервіс IBKR, а не лише наш сайт.
• Токен зберігається лише на сервері і зашифрований. У браузері його немає.
• Номер рахунку брокера ми не зберігаємо. Навіть якщо він є у звіті, сайт його відкидає.
• Відключити можна будь-коли. Тоді токен і звіт видаляються з робочої бази одразу, а з резервних копій не пізніше ніж через 30 днів.
• Строк дії токена обираєте ви в кабінеті IBKR. Сайт сам нагадає листом, коли строк закінчується.

Скринер: наша найпопулярніша функція стала сильнішою

Скринер відкривають найчастіше з усього, що є в Матриці. Тому за ці два тижні ми додали в нього найбільше.

Скрини Тараса

Над фільтрами тепер чотири готові добірки. Одне натискання, і фільтри стоять так, як я сам шукаю ідеї:

• Якісні на корекції. Компанії рівнів A і B, які впали від свого максимуму щонайменше на 20 %. Зараз таких 35, і серед них ASML, Netflix, Alphabet і Autodesk.
• Нові BUY тижня. Компанії, які цього тижня отримали вердикт BUY.
• Дивідендні з ростом. Дивідендна дохідність від 2 % і базовий CAGR від 8 % на рік.
• Компанії Тараса зі знижкою. Компанії з мого портфеля, ціна яких на 15 % і більше нижча за річний максимум.

Посилання на будь-яку добірку можна скопіювати, зберегти або надіслати.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Нові фільтри

Під кнопкою «Ще 19 фільтрів» тепер:

• Зміна оцінки. «Дешевшає, а бізнес росте», «Дешевшає, бо прогнози гіршають», «Дорожчає разом з бізнесом», «Дорожчає без підстав». Перший варіант це, по суті, пошук нагоди купити.
• Кошики і субсектори. 121 субсектор, від «біржі з клірингом» до «AI-інфраструктури з монополією на своєму вузлі».
• Числові межі. CAGR від, PEG до, дохідність від, просадка від.
• «Як у тікера». Вводите тікер, і скринер шукає схожі компанії.
• Компанії Тараса і портфель Тараса, прапорці ризику, місце в матриці, дивіденди, базис оцінки, стеля рівня.
• Колонка «Капіталізація» з сортуванням, вивантаження в CSV.

Чим наш скринер відрізняється від інших

Звичайний скринер фільтрує сирі числа: P/E нижче 20, маржа вище 30 %. Далі ви лишаєтесь зі списком і самі вирішуєте, що з ним робити.

У Матриці ви фільтруєте вже готові висновки. Вердикт, рівень якості, слово ціни і зміна оцінки порахувані одним методом для всіх 864 компаній. Тому можна одразу шукати «якісні компанії, які подешевшали, хоча бізнес росте». У звичайному скринері для цього довелося б скласти п'ять фільтрів і все одно перевіряти кожну компанію руками. Плюс мої готові добірки, кошики за моїм колом компетенції і все українською.

Індекс страху і жадібності Матриці

Інвестори часто кажуть «на ринку страх» або «на ринку жадібність». Але це відчуття, а не число. Індекс страху і жадібності перетворює настрій ринку на одне число від 0 до 100.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Як ми його рахуємо

Індекс ми рахуємо самі, з шести складових:

• Імпульс ринку. Наскільки фонд на S&P 500 (SPY) вищий чи нижчий за свою середню ціну за 125 торгових днів.
• Акції проти держоблігацій. Дохідність акцій (SPY) мінус дохідність довгих облігацій США (TLT) за 20 торгових днів. Коли гроші тікають в облігації, це страх.
• Попит на ризиковий борг. Облігації компаній з високою дохідністю (HYG) проти облігацій надійних компаній (LQD) за 20 днів. Коли інвестори беруть ризиковий борг, це жадібність.
• Ширина ринку. Яка частка компаній з наших карток на біржах США торгується вище своєї середньої за 50 і 200 днів. Коли росте більшість, а не кілька гігантів, це жадібність.
• Річні максимуми проти мінімумів. Частка компаній на новому річному максимумі мінус частка на новому мінімумі. Ця складова набирає історію: їй потрібно 60 днів даних.
• Волатильність (VIX). Наскільки VIX вищий чи нижчий за свою середню.

Кожна складова отримує бал від 0 до 100. Бал показує, де сьогоднішнє значення серед значень цієї складової за останній рік, тобто за 252 торгові дні. 100 означає найвище за рік, 0 найнижче. Індекс це середнє з балів складових. Від 0 до 24 екстремальний страх, від 25 до 44 страх, від 45 до 55 нейтрально, від 56 до 75 жадібність, від 76 і вище екстремальна жадібність.

Під час торгів у США індекс оновлюється кожні 15 хвилин, як ціни на картках. Остаточне значення дня з'являється після закриття біржі. Живе значення ми показуємо лише тоді, коли пораховано щонайменше 4 складові з 6, серед них імпульс ринку і VIX. Інакше сайт показує вчорашнє закриття, а не напівпорожнє число.

Чому це важливо знати

Я не купую акції за індексом страху. Я купую хороші компанії за справедливу ціну. Але індекс допомагає не діяти на емоціях. Коли на ринку екстремальний страх, якісні компанії частіше продаються зі знижкою. А коли екстремальна жадібність, легко переплатити за ріст, який уже в ціні.

Приклад: 4 листопада

3 листопада індекс закрився на 16, це екстремальний страх. А 4 листопада ринок відскочив:

• фонд на S&P 500 (SPY) виріс на 1,6 %;
• у плюсі закрились 608 з 861 компанії бірж США з наших карток, тобто 70,6 %;
• VIX упав на 19,1 %, до 16,78.

Індекс піднявся до 25, тобто зі «екстремального страху» у «страх».

Чому VIX падає, коли ринок росте? VIX рахують з цін опціонів на S&P 500. Він показує, яких коливань ринку інвестори чекають на наступні 30 днів. Коли ринок падає, люди масово купують опціони-страховки, вони дорожчають, і VIX росте. Коли ринок відновлюється, страховки вже не так потрібні, і VIX падає. Тому VIX і називають «індексом страху»: зазвичай він рухається протилежно до ринку.

Під шкалою є блоки «Сьогодні на ринку» і «Огляд ринку». Там дохідність 10-річних облігацій США, VIX, золото, нафта WTI і біткоїн, значення і зміна за день. 4 листопада, наприклад, нафта WTI впала на 8,3 %, а золото виросло на 3,7 %.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Теплова мапа ринку і вашого портфеля

Теплова мапа показує весь ринок на одному екрані. Кожна компанія це клітинка. Розмір клітинки залежить від капіталізації, а колір від зміни ціни: зелений ріст, червоний падіння. Компанії згруповані за секторами і галузями, тож одразу видно, що сьогодні тягне ринок угору, а що вниз.

У Матриці мапа є для п'яти наборів: S&P 500, Nasdaq 100, Топ-100 ЄС, Топ-100 світу і Україна. Колір можна перемкнути на зміну за день, тиждень, місяць чи рік. А можна розфарбувати мапу за вердиктом Матриці, за рівнем якості або за словом ціни. Клік по клітинці відкриває картку компанії. Під час торгів у США зміна за день оновлюється кожні 15 хвилин.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

На мапі S&P 500 за 4 листопада добре видно, як ринок розділився. Великі напівпровідники були в мінусі: NVIDIA -3,1 %, Micron -7,0 %, AMD лише +1,0 %. А Microsoft (+6,7 %), Apple (+5,3 %), Amazon (+6,2 %) і банки тягнули індекс угору.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Теплова мапа портфеля

А тепер функція, якої я не бачив в інших сервісах. Поставте галочку «мій портфель», і Матриця намалює теплову мапу саме вашого портфеля. Розмір клітинки тут не капіталізація компанії, а частка позиції у вашому портфелі. Тобто найбільша клітинка це ваша найбільша позиція.

Галочка «вочліст» робить те саме для списку компаній, за якими ви стежите. Там усі клітинки однакові.

Ось мій портфель за 4 листопада.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

За одну секунду видно, що зробив портфель за день: Amazon +6,2 %, Microsoft +6,7 %, Alphabet +3,3 %, Duolingo +26 %, а напівпровідники NVIDIA, ASML і Broadcom у мінусі.

А тепер той самий портфель за рік, тобто за останні 252 торгові дні.

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Річна картина зовсім інша. Найкраще за рік виросли ASML (+46,5 %), TSMC (+34,7 %) і Visa (+23,4 %). Найгірше FICO (-56,4 %), Duolingo (-52,7 %) і Netflix (-43,3 %). Одна така картинка каже про портфель більше, ніж таблиця з 25 рядків.

Теханаліз: сторінка для трейдерів

Мій метод це бізнес і ціна, а не графік. Але багато моїх підписників торгують коротше, ніж 10 років. Для них тепер є сторінка «Теханаліз» у меню «Ринок».

Джерело: знімок сайту matrix.tarasguk.com.

Для кожної компанії з наших карток там є:

• RSI 14. Нижче 30 вважається перепроданістю, вище 70 перекупленістю.
• Ковзні середні за 50 днів, 200 днів і 200 тижнів, і на скільки відсотків ціна вища чи нижча за кожну. 200-тижневу середню багато інвесторів вважають лінією довгострокової підтримки: на великих корекціях ціна якісних компаній часто зупинялась біля неї.
• Смуги Боллінджера: де ціна відносно смуг і наскільки широкі самі смуги.
• Відстань від річного максимуму і мінімуму, зміна за тиждень, місяць і рік.

Готові фільтри: «RSI нижче 30», «RSI вище 70», «Нижче 200-денної середньої», «На річному максимумі», «На річному мінімумі», «Біля 200-тижневої (±5 %)» і «Нижче нижньої смуги Боллінджера». Кнопка «Колонки» лишає на екрані лише те, що вам потрібно. Галочки «мій портфель» і «вочліст» працюють і тут. Окремо є блок VIX з графіком за рік і його RSI.

Важливо: теханаліз показує настрій ціни, а не якість бізнесу. Вердикт Матриці від нього не залежить. Але коли якісна компанія рівня A чи B стоїть біля своєї 200-тижневої середньої з RSI нижче 30, це привід хоча б відкрити її картку.

Що ще змінилось за два тижні

• Кілька портфелів. У «Моєму портфелі» можна вести до трьох портфелів з назвами, наприклад брокерський і пенсійний. Вкладка «Усі разом» показує загальну вартість, P/L і дохідність.
• Детальні ШІ-звіти. На ШІ-плитці картки є кнопка «Детальний звіт»: повний розбір компанії від ШІ-аналітика. Після звітності компанії звіт оновлюємо, а попередні версії лишаються доступними. Якщо звіту для компанії ще немає, його можна попросити кнопкою на картці.
• Прапорці подій. Над вердиктом з'являється рядок про важливу подію компанії, наприклад делістинг. Критична подія не дає рівня вище C і вердикту BUY.
• BUY лише з прогнозом щонайменше 3 аналітиків. Якщо аналітиків менше, вердикт не вище BUY WAIT, а причина написана під ним.
• Усі компанії в скринері. Навіть ті, які я ще не переглядав особисто. Біля кожної видно, чи переглядав я її.
• 121 субсектор і блок «Поруч у субсекторі» на картках.
• Запасна пошта для коду входу, якщо лист з кодом не приходить на основну.
• Новини на tarasguk.com: важливі звіти компаній, рішення ФРС, дані BLS і НБУ.

Що далі

Ми й далі додаємо компанії і функції щотижня. Я сам користуюсь Матрицею щодня, тому багато змін з'являються з моїх власних потреб. Але не менше з'являються з ваших.

Пишіть рекомендації і коментарі. Що вам бракує в Матриці? Яку функцію ви бачили в іншому сервісі і хотіли б мати тут? Я читаю все.

Часті питання